Liquid Stock Options Nse

Eu fiz uma pequena pesquisa ontem (17 de abril de 2013) e revisei as 140 opções de ações estranhas disponíveis na NSE (National Stock Exchange, Índia). Eu gasto cerca de 30 segundos olhando para cada um deles no site da NSE e tentei categorizá-los em Tiers com base em como eles são líquidos. À medida que o número do Nível aumenta, a liquidez (número de contratos negociados a cada dia) diminui. Por exemplo, as opções de estoque de nível 1 são mais líquidas do que as opções de estoque de nível 3 e assim por diante. A maioria das opções de índice de liquidez no NSE Nifty, Bank Nifty A maioria das opções de ações líquidas no NSE Tier 1 (dias de pagamento de gt2000 8211 5) Infosys, SBI, ICICI Bank, Reliance Industries, DLF Ltd Nível 2 (cerca de 1000-2000 Contratos dia 8211 4) LampT Comunicações Reliance, Tata Motors, McDowell-N Tier 3 (cerca de 500-1000 dias de contrato 8211 8) Banco Axis, Airtel, HINDALCO, Reliance Capital, Reliance Infrastructure, Tata Steel, TCS, Unitech Tier 4A (cerca de 250-500 dias de Contratos 8211 4) BHEL, ITC, Idea Cellular, JP Associates Nível 4B (gt100-250 Contratos dia 8211 7) Tecnologia HCL, HDFC, IDFC, MampM, Maruti Suzuki, Tata Global Beverages, Wipro, Yes Bank Tier 5 (cerca de 100 dias de contrato 8211 17) Cairn Índia, HDFC Bank, Hero Moto Corp, HUL, Índia Bulls Real Estate, IFCI, Jindal, Karnataka Bank, LIC Housing Finance, ONGC, Ranbaxy, Renuka Sugars, Reliance Power, SAIL, Sesa Goa, Sterlite, Titan . Eu rapidamente olhei para os preços de ataque mais líquidos das opções para o mês de abril de 2013 (até 17 de abril de 2013) e classificou as ações em Tiers. Por exemplo, se um estoque tem cerca de 250-500 contratos negociados em cada um dos preços de acertos líquidos a cada dia, eu os classifiquei no Nível 4A. Certifique-se de que nem todos os preços de exercício tendem a ser igualmente líquidos. Normalmente, os preços de rodagem têm números redondos (como 100, 150, etc.) e os mais próximos do preço spot tendem a ser mais líquidos. Para a classificação acima, escolhi os preços de exercício que são um pouco mais líquidos. Também é importante perceber que, em certos momentos (apenas antes e depois da liberação de ganhos, etc.), os volumes das opções aumentam, mas retornam à linha de base um pouco mais tarde. (Eu não tomei em consideração tais picos na lista acima) Por favor note também que a classificação é um pouco imperfeita, pois não tenho muito tempo pesquisando cada estoque. A coisa toda me levou cerca de 3 horas para fazer e eu gasto manualmente cerca de 30 segundos para cada estoque, então pode haver erros. No entanto, se houver alguma correção, anote na seção de comentários abaixo e corroio as modificarei. Alterações feitas na lista 15 de maio de 2013 8211 Adicionado Sim Banco para Nível 4B 22 de fevereiro de 2014 8211 Adicionado Idea Celular para Nível 4A. Removido Future Retail Limited da lista. Se você gostou do artigo, compartilhe-o. Se você tem algo a dizer ou perguntar, sinta-se à vontade para deixar um comentário na seção de comentários abaixo. Inscreva-se gratuitamente Como encontrar as opções mais activas e líquidas para negociação Postado em 13 de fevereiro, ah, para pensar quão fino o véu que se encontra entre a dor do inferno e do paraíso. 8211 George William Russell - Bem-vindo de volta às reflexões da mesa de um comerciante de opções. Eu queria discutir alguns fatos importantes que os leitores devem ter em mente ao considerar um comércio de opções. Há muitas maneiras de cometer erros no meu mundo, e acho que eu fiz a maioria deles. Eu sugiro que você, pelo menos, considere os pontos que vou discutir - cada um me custou muito para aprender e eu gostaria de salvar a despesa e a frustração. Afinal, os erros são inevitáveis, pelo menos, faça com que eu não tenha avisado. Esteja avisado que existe um conjunto volumoso de dados específicos que decorrem dos vários parâmetros de preços das opções. Os vários pontos de dados para negociação de ações apenas exigem insumos de preço e volume. Os conjuntos de dados de opções como necessidade incluem parâmetros de volume, volatilidade implícita e tempo de expiração. Cada um desses conjuntos de dados existe para os vários preços de exercício em todos e cada um dos vários meses de vencimento disponíveis para negociação. As compilações de dados são enormes. A magnitude dos dados disponíveis é esmagadora na sua totalidade. É por esta razão que o comerciante de opções deve abordar cada comércio com uma hipótese específica de preço, tempo e volatilidade implícita. Uma das considerações mais importantes com as opções é a da liquidez. Os volumes de opções podem variar dramaticamente entre os vários subjacentes disponíveis. Considere o caso das opções AAPL que têm volumes de negociação superiores a vários milhões de dólares a cada dia, isso deve ser contrastado com as inúmeras ações subjacentes que possuem opções negociadas apenas que só negociam ocasionalmente e com compromisso. Eu acredito que é importante restringir o foco às ações que possuem opções que comercializam de forma consistente consistente e em volume significativo. Comprar e vender opções negociadas finamente deixa você com um risco significativo de sofrer a síndrome de Hotel California - você pode verificar a qualquer momento que quiser, mas nunca pode sair. Pode ser possível negociar um preço razoável para entrar em uma posição, mas se você precisa sair, você pode esperar deixar uma libra ou mais de carne na mesa. Somente coisas ruins geralmente ocorrem ao negociar essas séries finas de Kate Moss. Eu sugiro fortemente que você as evite como a praga. Outro benefício para o uso de séries líquidas para negociação é o fato de que essas questões geralmente têm um deslizamento mínimo. Não foi há muito tempo que um spread de oferta e solicitação apertado foi considerado qualquer coisa abaixo de 25. No atual ambiente de negociação de opções, as cotações das séries comercialmente negociadas exibem rotineiramente os spreads de 2-3. É aqui que você quer viver e trabalhar. O arrastar produzido por spreads notáveis ​​aumenta drasticamente sua fricção comercial e resulta em deixar lucros potenciais para financiar o chalé de esqui dos fabricantes de mercado em Aspen. Essas missivas são dirigidas a esses comerciantes que começam a visitar meu mundo de opções. Como novos visitantes, gostaria de ver você testar as águas suavemente para determinar se você gostaria de se tornar nossos novos vizinhos. Embora exista uma série de sites proprietários e forneça dados inestimáveis ​​ao comerciante experiente, há menos discussão sobre os sites gratuitos para aqueles que participam da nossa turnê introdutória. Como sugestão, acho que os recursos gratuitos do Chicago Board Options Exchange (CBOE) são excelentes. A discussão de hoje concentrou-se principalmente na seleção apenas das opções mais ativas e líquidas para negociação. Um excelente lugar para começar para encontrar as opções mais líquidas é a lista de opções disponíveis para a negociação da série de opções semanais. Este grupo diversificado representa uma pequena parcela do universo das opções inteiras, mas foi selecionado para incluir apenas a série mais comercializada. Eu chegarei a discussões específicas sobre as peculiaridades das opções semanais em futuras postagens. Por enquanto, basta dizer que a série incluída nos semanários é a mais líquida e o local para o qual o operador da opção aspirante deve dirigir sua atenção. A lista de subjacentes que tem opções semanais pode ser acessada gratuitamente como um arquivo Excel para download. Aqui. O passeio do meu mundo continuará na próxima semana, até então comercializar com segurança Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou do site do OptionsTradingSignals seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais.